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风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确定情况下的基于CVaR的可卖空的风险控制模型,并在实证中通过遗传算法对模型求解,得出证券投资组合的优化配置.
证券投资时点不确定下的投资组合风险控制
【摘 要】
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风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确定情况下的基于CVaR的可卖空的风险控制模型
【机 构】
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西南石油大学经济管理学院,成都610500,中国
【出 处】
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中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会
【发表日期】
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2010年期
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