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模糊投资组合模型

来源 :第六届中国不确定系统年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ming5583

【摘 要】

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将模糊集合的概念引入投资组合模型中,建立了投资组合选择的模糊均值方筹模型,利用模糊数学知识可将模糊规划问题转化为带二次约束的线性优化问题,针对这类问题没有标准解法,

【作 者】

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陈国华 廖小莲 

【机 构】

：

湖南人文科技学院,湖南,娄底,417000

【出 处】

：

第六届中国不确定系统年会

【发表日期】

：

2008年8期

【关键词】

：

投资组合选择 模糊规划 割平面法 模糊集合 模糊均值方筹模型 

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论文部分内容阅读

将模糊集合的概念引入投资组合模型中,建立了投资组合选择的模糊均值方筹模型,利用模糊数学知识可将模糊规划问题转化为带二次约束的线性优化问题,针对这类问题没有标准解法,引进割平面法把非线性规划问题近似转化为一系列线性规划问题求解,最后给出了一个数值算例米说明模型和方法.

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