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本文针对中国商业银行信用风险压力测试中宏观变量选择、违约概率设定与转换、违约概率的计算基础等问题进行分析,认为宏观经济变量的筛选是压力测试的关键环节,应该在模型的拟合程度与经济含义之间的寻求平衡,注重商业银行本身信贷组合的结构特点,建议以贷款金额为基础计算违约率,直接使用正常标准的违约概率.
对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考
【摘 要】
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本文针对中国商业银行信用风险压力测试中宏观变量选择、违约概率设定与转换、违约概率的计算基础等问题进行分析,认为宏观经济变量的筛选是压力测试的关键环节,应该在模型的
【机 构】
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云南民族大学管理学院,昆明655031,中国
【出 处】
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中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会
【发表日期】
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2010年期
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