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本文通过建立一个GARCH(1,1)模型对中国银行间同业拆借利率行为进行了实证分析,结果发现模型能很好的刻画一周同业拆借利率的行为,这说明我国的同业拆借利率具有波动性聚类的特点,存在很强的GARCH现象.
基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析
【摘 要】
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本文通过建立一个GARCH(1,1)模型对中国银行间同业拆借利率行为进行了实证分析,结果发现模型能很好的刻画一周同业拆借利率的行为,这说明我国的同业拆借利率具有波动性聚类的
【机 构】
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湖南大学工商管理学院(长沙)香港科技大学商学院(香港九龙)
【出 处】
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中国现场统计研究会2003年学术年会
【发表日期】
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2003年8期
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