本文运用多元统计的多种分析方法，结合国内股指期货发展的现状，对股指期货成份股的选取及股指的走势进行了较深入的分析和探讨，为促进股指期货的健康发展提供一些理论分析与政策制定的依据。 论文首先介绍了股指期货在金融体制中的重要意义、股指期货的发展历史和中国股指期货的现状，以及本文研究的背景和文章的基本框架。 其次阐述了所采用的统计分析方法的基本思想。这些分析方法主要包括因子分析、聚类分析、多元线性回归分析等。再运用这些现代统计分析方法，参照香港恒生指数成份股的选择方式，从沪深300指数成份股中选出最具代表性的前50只股票作为新指数的成份股，然后进行实证分析。又以恒生指数为例，用多元线性回归分析方法，得出恒生指数期货(以下简称恒指期货)的回归预测模型，供管理层和投资者在实际操作中参考。 最后，综合上述研究，剖析目前沪深300指数成份股中存在的主要问题，并提出相应的对策和建议。