零售信贷业务具有与公司信贷业务不同的数量多、行业分散化等特点,这就要求商业银行对零售风险实行量化管理与集约化管理,准确量化其信用风险,因此对商业银行零售评级体系基础理论及实际应用的探讨显得尤为重要。本文运用数量分析与规范分析结合的方法,结合PD银行LC分行自开业以来零售信贷业务积累的数据,研究了PD银行LC分行现行的零售信用内部评级体系的基础理论、体系构成,分析了该体系在缩短零售业务审查、审批时间和进行风险管理方面的应用效果。根据实际分析,该体系可以根据系统录入的借款人和贷款信息,通过零售分池方法,计算贷款的违约概率,并据此对贷款风险分级,将待审查审批的贷款分为自动通过、自动拒绝、人工审批三种,缩短零售信贷产品的人工审查审批时间,并根据测算的违约概率细分正常和关注类贷款,对贷款进行十级分类,提供比五级分类更精细的管理工具,实现信贷资产的风险管理。本文以上述研究为基础,结合实际业务操作,指出该体系现有的存在假性低违约贷款、缺乏风险定价机制、缺乏贷后预警机制、缺乏抵押物动态管理机制四个主要问题,并针对风险定价、贷后预警存在的问题,给出了差别化定价、个人授信客户三色预警机制两个优化方案。