本文首先介绍了期权的产生和发展,然后介绍了有关期权定价的理论基础知识,接着介绍了Black-Scholes期权定价模型及其跳跃扩散模型,最后是介绍本文所作的主要工作,汇率对欧式期权定价的影响。 1.第一章介绍了期权定价理论的产生和发展情况,传统期权定价理论(Black-Scholes期权定价模型以前的定价模型),然后着重介绍了最经典与普遍的定价模型Black-Scholes期权定价模型,它是期权定价理论走向成熟的里程碑。同时介绍了期权定价理论的近期发展情况,主要是各国学者对Black-Scholes模型的发展与应用。 2.第二章介绍了期权定价所涉及的基础知识,从随机变量序列的收敛性与一致可积性到条件期望的性质与主要定理,此部分为介绍鞅论的基础。然后介绍了鞅论,这是金融市场定价理论不可缺少的知识。由于我们假设标的价格服从布朗运动,所以我们介绍了布朗运动性质与定理。然后介绍了在第三章中的跳跃扩散模型所需要的普松过程,最后介绍了伊藤随机微积分,伊藤公式与Girsanov定理。 3.第三章详细介绍了Black-Scholes模型,主要是定价与对冲理论,并介绍了跳跃扩散模型。 4.第四章介绍了汇率对欧式期权定价的影响。研究了跨过交易时欧式看涨期权的价格,我们将汇率过程引入了定价公式,并分别比较在股票市场与汇率独立与相关的条件下引入汇率过程的看涨期权的价格与直接通过汇率转换的价格的关系,得到它们具有平价关系。