信用风险管理是银行业管理的核心,信用风险的度量又是信用风险管理的基础。科学技术的进步和急速变化的国际经济金融环境,使得信用风险变得更加复杂,如何对信用风险进行准确的度量也越来越受到世界各国的关注。随着研究力度的加大和投入的不断增多,新的模型和方法不断涌现,新的信用风险度量手段也不断付诸实践。通过借鉴和学习国际上的先进信用风险管理技术和方法,建立适合我国国情的信用风险度量的模型和方法,是我国银行业面临的一个重要课题。正是在这样的背景下,本文就我国上市公司信用风险度量进行相关研究。本文首先对信用风险度量的相关方法和文献进行了回顾,对我国上市公司的违约情况和违约原因进行深入的分析,对我国在该领域所获得的研究成果进行了介绍,对国际上应用广泛的现代风险度量模型进行了详细评判与比较。重点阐述4类现代信用风险度量模型,评判这些模型的优缺点,从一般性和在我国的适用性两方面对它们进行比较分析。通过这种定性的比较分析,得出在我国当前情况下,与其他3种模型相比较,KMV模型有相对较好的适用性。在此基础上本文对拟采用的KMV模型进行详细的理论分析,结合我国国情对相关参数估计进行了修正,然后选取了国内62家具有代表性的上市公司进行实证分析,运用SPSS软件对结果进行统计检验和比较分析得出实证结果比较准确的反映了公司实际的信用状况,从定量的视角表明KMV模型在我国的适用性。最后基于上述理论和实证研究,对于我国上市公司信用风险的度量进行总结,提出建议和设想。信用风险度量研究是一项前沿课题。由于许多高级的内部管理模型是半透明的,增加了研究的难度。我国信用风险具有不同于国外的特点,这需要我国高度重视并积极建立起上市公司的历史违约数据库,为金融机构、上市公司和广大的投资者提供判断的依据,同时要出台相关的法律政策帮助建设我国的信用体系,相信不久的将来必将出现一个广为大家认可的信用风险量化管理模型。