当前,商业银行小微企业贷款的主要目的就是为我国小微企业的可持续发展提供有效的融资渠道。商业银行小微贷款的客户主要是一些小微企业、小微企业主以及个体工商户等。近年以来,小微企业在实现产业创新和带动就业方面发挥了显著作用,它们已成为国民经济社会中最具有发展活力和发展潜力的一个群体,同时也为国家及地方税收增加了充裕的资金来源。在其快速发展的同时,小微企业及从业者向银行金融机构申请贷款的行为也越来越多,所需资金的额度及规模也越来越大。商业银行尤其是中小银行的主要客户群体及主要信贷产品就是“小微贷款”,他在解决小微企业“融资难”问题上发挥了重要的作用,也为全民创业兴业的和谐社会建设贡献了重要的力量。但在该项业务不断发展的过程中,伴随着的就是其信用风险的不断凸显,不良贷款率的明显上升。当前,商业银行从其本身性质上来说,属于我国的金融执行中心,如果商业银行在经营过程中面临着较为显著的系统性风险,将会对我国社会的稳定发展极为不利。因此,探讨如何对小微企业贷款的信用风险进行有效地控制,是当下金融机构需要重点着力解决的问题所在。文章以X农村商业银行的发展情况为实例,较为全面的阐述了信用风险管理理论,以及我国和国外的小微企业的贷款问题。通过对诸多学者的研究成果进行细致梳理,借鉴他们以往的研究成果,可以发现其中的一些问题,并为论文的撰写找到新的切入点。文章主要是通过小微企业的发展情况以及贷款情况的分析,发现X农商行小微信贷业务中存在的主要问题,如与授信企业间无法进行信息的对称;贷款定价机制存在着一定的漏洞;具备专业素养的管理人才的缺乏;金融市场的各种中介服务机构普遍存在的自身问题等。通过对信用风险的形成情况的内部和外部的分析,发现X农商行小微企业贷款的风险主要有不易收集小微企业信息、定价机制受限制、人才引进与培养不足以及企业与个人失信成本太低等原因。再运用博弈论的多次重复动态博弈分析,以X农村商业银行与其客户X洲药业为案例,进一步深入信用风险的管理类问题。最后在博弈分析的基础上为小微企业的风险管理问题提出了较为科学的对策,即:首先,推动X农村商业银行信贷市场的信息的对称性;其次,加强X农村商业银行需要进行自身的风险防范工作;再次,建立X农村商业银行的激励考核机制;最后,健全相应的风险预警机制。通过研究可以得到为中小微型企业的快速发展而提出的相应的思考和建议。