当金融机构遭受内部因素或者外部冲击陷入困境时,其风险外溢扩散会使得关联机构甚至整个金融系统瘫痪。系统性风险的发生,会给稳定增长的经济带来巨大冲击,会导致多家金融机构倒闭,金融系统不能正常运转,不能有效的为实体经济提供服务。因此,识别系统性风险产生的原因及其传播路径是十分必要的。不同于其他国家,我国金融机构的主体是银行,所以着重探究银行系统性风险的结构和特征以及了解影响银行系统性风险的主要因素是十分必要的。文章从银行关联性的角度分析银行系统性风险,根据16家上市银行的日收益数据,以半年度为截点建立VAR模型,并利用构建的VAR模型的残差的方差-协方差矩阵来做DAG分析,以此构建我国上市银行关联网络图。再通过复杂网络与银行系统性风险的同构关系,利用网络直径、平均路径长度、网络密度和平均集聚系数这四个指标对银行网络进行分析,发现我国上市银行关联网络是有“小世界现象”和“无标度特征”。该种结构特征表明银行系统性风险的特征是当系统性重要银行收到冲击,风险会加速以最短的距离和最快的速度扩散到整个银行体系,从而引发银行系统性风险。因此识别出系统性重要银行以及对其有重要影响的因素是十分必要的。文章侧重研究不同期限的银行资产负债期限错配对系统性风险的影响情况,分别选取规模、杠杆率、不良贷款率、股票的平均收益率和股票的收益率标准差作为银行的个体特征的控制变量,选取不同期限的期限错配情况作为解释变量,选取每家银行的输入和输出特征向量之和作为被解释变量,以此构建随机效应的面板模型。面板模型的结果表明:相较于其他期限的错配情况,银行短期的资产负债期限错配对系统性重要银行的影响最为显著,也就是说短期资产负债期限错配情况会增加银行的中心性,进而影响银行系统性风险。同时发现短期资产负债期限错配情况影响银行系统性风险的渠道有信用通道和信息通道。文章最后针对实证结果从两个角度提出政策建议,一是站在监管机构的角度,提出加强对系统性重要银行的监管和加强对银行资产负债期限错配的监管的建议,二是站在银行角度,分别从信用渠道和信息渠道提出加强银行自身风险应对的能力的相关建议。