在解决我国中小企业融资难的问题中,仓单质押融资业务起到了不可替代的作用,其作为金融供应链的主体,在各种金融机构、贷款企业、物流企业中被广泛的运用。仓单质押融资业务的运用与发展中,对风险控制,特别是价格风险的衡量和控制尤其重要。随着金融市场的发展,产品价格波动加剧,直接加大了融资风险。因此,市场价格风险分析和控制成为仓单质押融资发展的重要前提,正确分析和度量市场价格波动带来的风险,进而对风险进行有效的管理显得尤为重要,这也成为众多学者研究的热点。本文在统一授信模式下,考虑如何制定质押率,使物流企业在进行仓单质押融资业务时的风险最小。同时,通过引入对度量风险比较有效的VaR方法来构建质押率模型,并加入物流企业监管努力程度,对质押率的有效性进行检验。为验证模型有效性,本论文对算例中的铜现货价格进行价格风险研究,研究选取样本数据共1160个,并根据铜现货价格的变动率数据特征,选择采用历史模拟法计算在贷款期为3个月、6个月、9个月、12个月时,分别在四种历史数据长度100天、200天、300天、400天,三种置信水平90%、95%、99%情况下的VaR值,然后用回顾测试对计算结果进行检验,对于通过检验的结果,进一步利用历史模拟法得到的质押率计算样本价格的风险率和效率损失率,并与传统方法计算得到的质押率的风险率和效率损失率进行对比分析,得出哪种方法对于价格风险的控制更具有效性。通过本论文研究得出,只有贷款期3个月的三种条件下计算的VaR值通过了回顾测试的检验,同时,不同的历史数据长度对测试结果产生了不同影响。另外,与传统方法计算得到的质押率相比,通过检验的VaR值来设定质押率,不仅能有效降低风险,而且还可以降低仓单融资效率损失率,提高效益,从而有助于提高整个供应链的总体效率。