【摘 要】
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本文首先从价格角度提出了以风险对收益的弹性系数为风险偏好系数θ且含无风险证券的风险偏好模型。利用K ? T条件和风险中性概率两种方法求解,较之已有模型,同样解决了Marko
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本文首先从价格角度提出了以风险对收益的弹性系数为风险偏好系数θ且含无风险证券的风险偏好模型。利用K ? T条件和风险中性概率两种方法求解,较之已有模型,同样解决了Markowitz理论中无差异曲线的确定及减少了实际应用中的计算量。同时本文中作为风险对收益的弹性系数的风险偏好系数θ,更具有经济意义。对于不允许卖空的风险偏好模型的有效边界进行了讨论,给出冗余证券的判定条件,以及用剔除冗余证券求解不允许卖空模型的方法和步骤。最后,本文讨论了有多个不等式的含无风险证券的风险偏好模型的求解。一方面,对于特殊情况,利用风险中性概率求其解析解;而在大多数情况下,其解析解难以求出,我们采用了数值计算方法中较为成熟的惩罚函数法求解,并给出了程序设计的方法及步骤。
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