小额信贷由于其金额小、笔数多、经营成本高,曾经是商业银行经营的蓝海,当前面临激烈的市场竞争。目前小额信贷的市场参与者不仅有城市商业银行和农村信用社等传统小额信贷业务的主要开展者,还有全国性商业银行、股份制商业银行等大型的银行类金融机构,此外小额贷款公司、P2P网上贷款平台等也纷纷加入了市场竞争。哈尔滨银行于2004年将小额信贷提升为全行战略,经过近10年的发展,小额信贷规模不断增长,但随着利率市场化的深入、互联网金融的强势发展,小额信贷市场竞争日趋激烈,哈尔滨银行小额信贷相关问题开始显现。本文首先梳理了小额信贷风险定价、信息不对称、信贷配给等相关理论基础,然后详细阐述哈尔滨银行小额信贷担保贷款过高、运营成本较高、放款时间较长和定价能力相对不足等四个方面的主要问题,深入挖掘各项问题背后的成因,并结合蚂蚁小贷和美国富国银行小微企业贷款成功的经验分别提出解决对策,主要内容为:通过多维度创新信用贷款产品、搭建信用自主评估体系、适当提高不良贷款考核容忍度以合理降低担保贷款占比;通过提高规模经济效应、实现物理网点与电子渠道有效结合、积极开展交叉销售以控制降低交易成本,通过简化部分工作流程、建立扁平化的组织架构、建立贷款批量处理模式以提高放款效率,通过加强贷款定价管理、提高风险定价精确度、利用资产证券化转移风险、优化贷后管理能力等手段提高风险定价和管理水平,通过培育专业人才队伍、完善绩效考核机制、优化科技支撑平台、严格业务培训制度等手段强化业务保障机制。