操作风险是一个长期存在的风险，但是却一直都没有引起银行的广泛重视。银行普遍将风险管理的重点置于信用风险和市场风险，并已经形成了相对成熟的理论和管理办法。真正对于操作风险的重视始于巴林银行的倒闭。2004年《巴塞尔新资本协议》的颁布，标志着国际上对操作风险的定义的统一。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中将操作风险纳入资本监管框架中，并且要求银行为操作风险配置相应的资本金。外部监管压力和内在动力同时促使全球银行业改进操作风险管理，开始着手建立操作风险管理框架。
　　在我国，一方面操作风险损失事件发生频繁，操作风险日益成为银行业面临的最主要风险之一;另一方面我国针对操作风险的研究还处于初级阶段，到目前，还是主要侧重于操作风险的定性分析，定量分析远远落后于国际活跃银行。在此背景下对我国银行业的操作风险进行研究具有重要的现实意义。
　　本文先从操作风险发生的国内外背景入手，通过分析国内外操作风险的代表性文献和我国操作风险研究的不足，重点阐述了研究操作风险的意义。第二部分是对操作风险的概述。在定义上，介绍了一些著名机构对于操作风险的界定。同时，根据不同的分类标准而得出不同操作风险的分类方法。最后是探讨了操作风险的特征。在第三部分，通过比较国内外操作风险现状的差异，分析了我国操作风险产生的原因，特点，进而提出了防范操作风险发生的管理策略，引入保险缓释技术。第四部分是定量分析部分，也是文章的主要创新点。在这一章应用基本指标法和收入模型法对我国两家股份制商业银行——浦东发展银行和民生银行的操作风险进行了实证分析，探讨了应当为这两家股份制商业银行分配的操作风险资本。结果表明:收入模型优于基本指标法，能够较好的反映我国操作风险现状，适合我国的国情。最后，对我国的定量分析存在的困难进行了阐述，并提出了相应的定量管理策略。