期货价格是期货交易机制的核心要素,是期货市场运行状况的综合反映。期货市场的价格发现、套期保值等功能都是由期货价格的形成与变化引出的。通过研究期货价格形成与变化的内在规律,揭示和拓展期货市场的功能一直是古今中外学者们的研究路线。本文正是基于这样的研究思想,力求通过行为金融学视角的研究,认识和揭示农产品期货价格形成与变化的内在规律,服务于我国农产品期货市场健康、稳健发展的需要。应用DEMATEL法对农产品期货价格形成与变化的基础因素进行了分析,确认了农产品期货价格形成与变化的金融性质。借鉴股票、债券等其它金融工具的分析模式,结合农产品期货市场的制度设计和运行特点,对农产品期货市场上的过度自信、反应偏差、损失厌恶、后悔厌恶、心理帐户、锚定效应、从众行为、反馈机制等认知与行为偏差及其影响进行了分析,得出了农产品期货价格形成与变化具有技术分析波动特征的结论。在此基础上,基于噪音交易理论,对农产品期货市场行为β进行了分析,对农产品期货市场行为资产定价模型进行了研究。最后,利用从国内大豆期货市场上采集到的数据,对农产品期货价格形成与变化中的投资者认知偏差进行了实证研究,验证相应了理论分析内容。