通过分散化效应,信贷组合管理可降低银行整体风险,并实现风险与收益均衡。但近年,金融市场上极端事件频发,给银行业造成巨大冲击,风险管理者不得不重新进行风险建模,来识别并防范这类事件。因此,基于极端风险测度的信贷组合管理,对于银行在危机发生时保证风险-收益的动态平衡,具有重要意义。通过借鉴、修正当前风险测度的主要研究成果,本文提出期望短缺-尾部波动率(简称ES-TV)方法,来刻画银行的信贷组合极端风险；并将信贷风险分为一般贷款和贷款承诺风险,以体现Basel Ⅲ的兼顾表内、外风险要求。然后,构建以ES(用收益率计量,故其相反数体现极端损失)最大化和TV最小化为目标、以RARCO为主要约束的多目标、二次规划模型,并采用线性加权和法及构建拉格朗日函数,求解贷款的最优配置方案。实例分析证明：为使极端风险最小,银行须适时偏向高信用或高收益组合；银行具备较成熟的一般贷款授信经验,但贷款承诺授信能力有待加强；极端风险与收益正相关。本文的主要贡献在于：(1)提出ES-TV测度,综合衡量信贷组合的极端损失及尾部损失波动率；(2)将贷款承诺考虑到信贷组合管理中,风险控制不再局限于表内业务；(3)基于欧式看跌期权定价模型,给出了贷款承诺价值公式,以及相应ES和TV的计算办法。