金融集团化和混业化成为世界金融业发展的主导趋势,在金融混业经营模式下,必然要面对金融混业企业集团(简称FC)的风险分析、风险度量、内部经济资本配置、对FC监管模式的选择及国际合作等一系列问题。在此背景和趋势下,结合国际经验和我国的国情,本文运用定性和定量分析相结合的方法对FC进行了以下研究。第一章导言介绍了国内外相关领域研究现状及本文的创新点及不足。第二章为FC的风险总论部分,分析了FC的子单元层面的一般金融风险及FC层面的特殊风险构成,提出了FC风险计量及评估方法,运用copula函数等方法对FC的风险进行度量,建立了计算FC三层次的风险度量模型。采用台湾14家上市金融控股公司2002年一季度-2008年三季度(部分四季度)的季度数据为基础,建立面板数据模型对台湾金融控股公司的风险进行实证分析。第三章分析了FC特殊风险之传染性风险,分析了FC内部风险传染的机制,参考了伦敦经济学院Amil.Dasgupta教授和D-D模型的建模思路建立了FC基于资本关联(内部资本市场)的风险传染模型。第四章分析了FC特殊风险之资本充足风险,讨论了FC内部资本市场、经济资本配置和监管资本套利,分析了并表监管的思路,比较了典型国家资本充足风险监管的实践。第五章分析了FC特殊风险之利益冲突风险,分析了利益冲突的原因,并建立了一个博弈模型分析利益冲突产生的机理,提出了解决利益冲突风险的方法。第六章采用金融物理学的思路分析了FC的风险传导,提出了FC的四维风险传导图,并简要分析了FC串联式、并联式、串并联式风险传导路径及模型。以模型的方式,按照先简后难的顺序对FC风险串联式传导、并联式传导以及串并联式传导进行分析,并在此基础上归纳出FC风险传导的特征。第七章从风险转移到监管,首先是国家监管,论文分析了国家对于FC监管体制安排的三种理论模式和相关实践模式,分析了近年来典型国家金融监管体制的变革,建立了FC监管一体化的重复博弈模型并深入分析了FC监管一体化问题。第八章从国家监管到合作监管,从区域合作(欧盟)到国际合作(联合论坛、巴塞尔协议Ⅱ、金融稳定委员会),分析了FC国际监管合作的理论基础,并建立了FC监管合作的博弈模型,最后提出了对我国FC发展和监管的借鉴。