论文部分内容阅读
本论文研究一种类似于连续时间经典复合泊松盈余过程的过程,不同的是模型满足非安全条件,将以概率1破产。我们研究负持续和的情况,通过测度变换把过程从概率测度P转换到概率测度Q下,同时把测度P下非安全条件下的模型转化成测度Q下安全条件下的模型。然后利用前人在安全条件下得到的方法和结论,找到了在非安全条件下负持续和的矩母函数和负持续个数的分布。最后,我们得到了负持续和的拉普拉斯变换、期望以及方差。