本文秉着从内在原因到外在现象的探究过程，借鉴传统的银行危机理论和实践经验，以案例、理论、模型三者相结合的方法，选取银行危机中的典型事例进行深入的剖析，特别结合本次美国次贷危机及我国商业银行不良资产现状，从理论和实证研究中发现和解释银行业所面临的新问题和新现象。其次，对新问题、新现象对国内银行业的影响进行描述，提出可研究的方向。第三，通过逻辑推理，提出相应假说，从而建立起能贴近现实问题的数学模型。最后，结合我国商业银行的实际，以商业银行不良资产为切入口，提出了防范和转移银行危机的对策措施，试图寻找出平衡金融创新和金融稳定性的最优方法。 本文对于我国商业银行不良资产的风险与防范予以特别的关注。从对金融监管部门与商业银行经理博弈模型的改进和分析上，且不考虑市场风险和预算软约束的情况下，考察了金融监管部门与商业银行经理的行为参数变化对他们效用的影响，进一步分析了其对金融监管部门监督检查的概率与商业银行经理逃避监督检查的概率大小的影响。由模型我们可以证明，金融监管部门选择检查或者不检查的概率的大小依赖于金融监管部门与商业银行经理的行为参数，银行不良贷款的产生是监督检查不严格造成的，因此只有进行彻底的产权制度改革，不断提高信贷管理能力和对市场的把握能力才能从根本上降低国有商业银行的不良贷款率。在得出研究结论和展望的过程中充分考虑了次贷危机中金融衍生品的独特作用对传统银行危机传染理论的挑战，我认为金融衍生品在商业银行龙舌兰效应中扮演着分散风险和扩大风险的双重特征，在防范与转移现代商业银行危机时要充分重视及合理利用这把双刃剑。