近年来，经典金融理论的传统范式的统治地位逐渐被动摇了，期望效用最大化理论和有效市场假说受到了来自行为金融学等新兴的金融理论强有力的挑战。行为金融学更加强调个体投资者的行为因素，把投资者从教条的理性框架中解脱出来，使其更加真实化和人性化。经典金融理论过分强调整体环境，行为金融学却走向了过分强调个体的另一个极端。实际上，金融市场是一个典型的复杂适应系统，个体和个体之间以及个体和整体环境之间一直在不停的进行强烈的相互作用，我们不能把整体环境和个体分割开来进行研究。基于复杂适应系统理论的计算实验金融学提供了一个很好的研究方法，使我们可以进行针对完整金融市场的研究。 实验金融学为金融学的研究方法中注入了一针新鲜的血液，在以演绎推理方法为主要手段的传统金融学中，引入了几乎从来不曾出现过的归纳分析方法，这是一个全新的思路。实验金融学使我们可以做出一些在真实金融市场上不可能做到的实验，不需要付出很大的代价，而且实验金融学的研究方法可以为我们提供比有限的历史数据更多得多的数据。 中国证券市场是一个新兴市场，从其开始发展至今，不过十几年的历史，其制度和结构一直在不停的变化着。如此复杂多变的证券市场，历史数据又很有限，实验金融学方法就更具有实用意义。 然而实验金融学目前仍处于萌芽阶段，很多研究方法还不完善，存在着过多的简化，而且国外学者建立的证券交易仿真模型很多地方并不符合中国股市的实际情况。本论文在对计算实验金融学的背景理论复杂适应系统理论进行了详细的分析之后，提出了一系列针对现有实验金融学方法的改进方法，并详细的描述了实验金融复杂适应系统EFCAS的建立方法，通过对证券交易市场进行仿真实验，我们对EFCAS的效果进行了分析和评价。总体来说，主要做了以下几个方面的工作： 1、综述了金融学的各个分支，总结了从传统金融学到微观金融学、行为金融学以及到实验金融学发展的历程，分析了实验金融学适用的领域，说明了实验金融学与其它金融学分支的关系，介绍了实验金融学的研究方法。 2、介绍了复杂适应系统仿真方法的发展历程，分析得出证券交易市场是一个不断演化的复杂适应系统，并在复杂适应系统理论的基础上，根据证券交易市场的实际情况，进一步提出了证券交易市场的五层复杂适应系统仿真模型，给出了实验金融系统的层次框架。 3、根据对证券交易市场复杂适应系统划分的五个层次，结合中国证券交易市场的实际情况，重新设计了全新的人工股票市场，即实验金融复杂适应系统EFCAS，对五个层次逐层进行了详细设计并实现，同时给出了开放的模型接口，供其它研究者将自己的投资者模型接入EFCAS，完成了完整的分布式实验金融复杂适应系统。 4、发展了人工股票市场中投资者的模型，根据我国投资者的现状，给出了证券交易系统中股民的建模方法，分别在行为层和思考层给出了投资者和信息提供者的模型，重新设计了完整的投资者的行为和进化模型，并引入大量不同的交易者类型。对个人投资者和机构投资者的行为和进化进行了分析和实现。 5、优化了MMDR算法产生正则规则的方法，分析了正则规则在股市价格发现中的应用，并研究了MMDR算法运行过程中产生的大量规则，分析了其在个体多样性建模中的可行性，给出了利用这些规则对实验金融复杂适应系统中的个体建立初始模型的方法。 6、对实验金融复杂适应系统的仿真实验效果进行了分析，探讨了实验金融系统的评价方法，针对证券市场中特殊现象的仿真实验效果进行了评价。