基于Hill变点阈值选取的中国股市风险测度建模研究

来源 :闽南师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户：wjjcj

【摘要】

：

金融市场的风险度量是一个很前沿且热门的研究问题,许多研究人员对我国股票市场的风险测度进行了研究。众所周知,股票市场容易受诸多不确定因素影响,导致股市价格波动的震荡,造成不同程度的股市风险。因此,本文希望通过对我国股市的风险测度的研究,为投资者在规避风险上提供一些有价值的决策参考。本文做如下安排。首先,在第1章我们介绍了金融风险度量工具、随机波动率模型、二维泊松过程模型等国内外的相关研究。在第2章我

【作者】

：

林海清

【出处】

：

闽南师范大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

SV-T模型变点分析 MCMC方法 Hill估计 VaR

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