假设B^H={B_t^H},t≥0}是Hurst指数为H∈（0,1）的分数布朗运动,即B^H是一个中心Gauss过程使得E[B_t^H]=0,t≥0并且协方差为在本文中,我们主要研究与混合分数布朗运动相关的一些问题。所谓混合分数布朗运动就是独立分数布朗运动的线性组合（看文献[15,72]）,这里我们仅仅考虑一个Hurst指数为H∈（0,1）的分数布朗运动B^H与一个独立布朗运动B的线性组合:其中a,b∈R。首先,在条件（?）≤H<1下我们考虑关于混合分数布朗运动M^H（a,b）的赋权局部时（?）的积分:这里f是一个确定函数。由使用这个积分我们给出了f（M^H）与M^H的二次协变差[f（M^H）,M^H]的如下刻画:并由此对于绝对连续函数我们建立如下的广义It（?）公式其中积分是一个Wick-It（?）型的随机积分这个推广了分数布朗运动的It（?）公式。事实上,对于分数布朗运动相同的结果是不成立的,由于分数布朗运动的二次协变差等于零。其次,我们研究d≥2-维混合分数布朗运动M^H（a,b）的自交局部时以及两个独立的1-维混合分数布朗运动M^H₁（a₁,b₁）与M^H₂（a₂,b₂）的碰撞局部时我们证明作为两个随机变量,L_T与l_T在L²中存在,并且他们是光滑（在Meyer-Watanabe情形中）。最后,对于（?）<H<1我们研究了与混合型分数布朗运动的一个应用问题,考虑了由混合型分数布朗运动驱动的金融市场其中积分（?）是一个Wick-It（?）型的随机积分,我们得到一个混合分数风险中性定价公式。