关于谱负莱维过程、扩散过程退出占位时的研究

来源 :长沙理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdggertretfdhghdfh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
占位时即指一个随机过程定义在某一定区域上相对应时间长度的总和.关于占位时的研究吸引了许多学者的兴趣.占位时的研究成果可以运用到现今经济研究中,例如风险过程的破产概率能够用占位时来表示.在本文中我们继续占位时的研究.  首先,我们采用Li和Zhou(2014)的泊松方法,求解了谱负莱维过程退出占位时的拉普拉斯变换,计算了如下的退出占位时Ea[e-p(Τ)0-q∫0(Τ)0∧(Τ)b+1(a,b)(Xs)ds;(Τ)0-<(Τ)b+]在本节中我们还推广了一些位势测度的表达式.并通过实例运用,比较分析了计算结果,验证了所得结果的正确性.  然后,我们将Li和Zhou(2014)的泊松方法应用到扩散过程中,求解了时齐扩散过程退出占位时的拉普拉斯变换Ea[e-p(Τ)c-q∫0(Τ)c∧(Τ)b1(a,b)(Xs)ds;(Τ)c<(Τ)b]其表达式以随机过程生成元相对应的积分微分方程的解表示.并通过实例运用,比较分析了计算结果,验证了结果的正确性.
其他文献
随着人们生活水平的不断提高,空气质量问题愈来愈受到人们的关注。近年来,细颗粒污染物PM2.5进入公众视线,它不仅会导致灰霾天气,而且会影响人们的身体健康。西安目前正处于城市
我国金融市场的发展趋势正逐渐走上正轨,债券通的开通让我国的债券市场将会纳入全球的主要债券指数中。但与此同时,国内中频出的债券违约导致的信用风险的事件也越来愈多。未来