随着经济全球化的发展,中小企业问题已成为了世界性的问题,各国政府都认识到了中小企业在经济发展中的重要作用。日本尤其重视中小企业的发展,日本中小企业数量众多,日本政府为了促进中小企业的发展,在法律、政策和资金上都给予了大量的支持。近年来,我国中小企业发展非常迅速,数量不断增加,促进了市场经济的发展和社会的稳定。一方面,中小企业稳定发展,为大型企业的转型提供了良好的外部环境,另一方面,中小企业有效地解决了我国的就业问题。中小企业在经济发展和社会稳定上发挥的重大作用是不可替代的。但是中小企业得到的重视程度是远远不够的,尤其是在资金筹集方面,筹资难问题严重制约了我国中小企业的发展。我国中小企业的融资方式有内源融资和外源融资,在企业创办初期,内源融资是最主要的融资方式。随着企业的发展和对资金的大量需求,企业需要借助外部的力量来筹集资金。在我国市场经济不完善的情况下,中小企业很难通过股权融资和债券融资方式进行直接融资,银行贷款几乎是我国中小企业唯一的外部筹资方式,但是“贷款难”的问题是我国中小企业普遍面临的一个问题。为了解决这一问题,国外很多国家专门针对中小企业成立了中小企业贷款的担保体系,担保机构有政府出资成立的非盈利性金融机构和商业化的保险公司两种。日本政府全额出资成立了保险公库,专门负责中小企业的贷款问题;美国采用的是商业化运作的方式,很多保险公司都开办了中小企业贷款保证保险的险种。从各国开展的情况来看,中小企业贷款担保体系有市场化运作的趋势,日本的很多保险公司对中小企业贷款保证保险业务已经开展得非常成熟。安邦保险公司和太平洋保险公司也开始在我国试点中小企业贷款保证保险,并且取得了成功经验。但是由于我国中小企业贷款保证保险还处于试点阶段,没有建立完善的运行机制,不利于中小企业贷款保证保险的开展。所以,本文借鉴国外的成功经验,研究如何建立和完善我国中小企业贷款保证保险的运行机制。通过对国外中小企业贷款保证保险的研究发现,中小企业贷款保证保险的流程如下：中小企业向保险机构提出担保申请,保险机构进行审核、受理,签订保险合同,保险公司申请再保险,保险责任解除(包括代偿和无代偿),债务追偿。我国中小企业贷款保证保险在运行中存在以下几方面的问题：保险公司风险管理能力不强,缺乏合理的定价方法,法律不完善,监管不严以及政府投入力度不足。本文从审查机制、定价机制、风险分担机制、监管和补偿机制分别分析了如何完善我国中小企业贷款保证保险的运行机制。其中定价问题是保险公司在实践中的重点和难点,所以本文在第五部分专门对中小企业贷款保证保险的定价机制进行了研究。关于中小企业贷款保证保险的定价方法的研究多集中在理论上,可操作性不强。本文基于我国中小企业贷款数据不足的问题,根据预期损失理论用风险度量术模型对中小企业贷款保证保险进行了定价研究。这一模型需要对中小企业进行信用评级,根据不同信用等级的企业在贷款到期时转移到各信用等级的概率、贷款到期时处于不同信用等级的保额现值以及在不同信用级别上发生违约的概率来计算预期的损失,并根据预期的损失来计算趸交纯费率。再根据比例法来计算附加保费,则总成本即为纯保费、附加保费和贷款利息之和。结果显示,随着企业信用等级的降低,企业贷款的成本越来越高,但总体来说,定价方法还是合理的,在企业的承受范围之内。我国中小企业贷款保证保险还处于起步阶段,存在很多方面的问题。为了促进中小企业贷款保证保险的开展,必须完善运行机制。一方面需要政府在法律、政策和资金等方面提供大量的支持,另一方面需要保险公司提高自身的风险管理水平。