每一次危机的爆发,都会引发人们对监管体制的思考。由美国次贷危机引发的全球性金融危机,是继上世纪30年代资本主义经济大萧条以后全球金融业遭受的又一次大危机,暴露了银行业经营活动的顺周期性问题。在此背景下,巴塞尔委员会于2010年底颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》,提出了逆周期宏观审慎资本监管,要求各成员国结合自身实际发展现状,构建逆周期资本监管框架。作为巴塞尔委员会的成员国,我国在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,按照“主体借鉴,充分自主”的原则,出台了一系列监管法规,初步构建起符合我国监管发展的逆周期资本监管框架。本文研究的主要目的是探讨逆周期资本监管新规对于我国商业银行盈利能力的影响,并找到有效的应对措施以实现可持续盈力。为达到研究目标,本文将梳理逆周期资本监管和商业银行盈利能力的相关理论,在此基础上分析介绍以美英两国为代表的的西方银行业监管的现状及应对监管、提高盈利的策略;然后基于我国的逆周期资本监管的规定和商业银行盈利能力的发展现状,运用实证分析逆周期资本监管新规对于我国商业银行盈利能力的影响。本文认为逆周期资本监管新规的主要影响在于:为达到监管要求,以利差收入为主要来源的我国商业银行的盈利能力将面临严峻挑战,逆周期资本监管新规对我国商业银行现阶段的盈利能力带来不利影响,且影响主要来源于存贷比的变动。最后本文给出我国商业银行应对监管、实现持久盈利的政策建议:扩宽融资渠道,创新资本工具;转变经营方式,大力发展中间业务;提高经营效率,降低经营成本。