风险的度量与控制是金融投资行业永恒的主题,2008年席卷全球的美国次贷危机带给了全球资本市场巨大的冲击,随后金融行业对现有的风险控制体制及管理理念展开了全面的反思,本文在金融危机的背景下,从极端性状况发生的角度运用极值的理论对金融投资数据进行建模和研究。金融投资机构进行专业投资,最重要的参考内容是投资组合的风险和投资标的的价值,相关性的研究是投资组合风险度量的重要方面,传统的线性相关理论由于本身的局限性会导致与实际市场的走势有较大差距。本文从极值理论的角度,对沪深股市及国际主要资本市场的极端情况相关性进行系统研究,引入极值渐近相关及渐近独立的概念,将各股市数据的极值相依性进行对比度量,用量化的理论得山符合实际的结论,为金融机构的专业化投资提供准确的参考数据,降低投资组合相关性,从而达到控制风险的目的。