【摘 要】
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全球经济的迅速增长和深度融合带动了金融市场的发展和创新,促进了金融产品的迭代和更新。受全球经济联动的影响,金融市场的波动震荡愈加强烈,金融产品的风险识别、风险度量
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全球经济的迅速增长和深度融合带动了金融市场的发展和创新,促进了金融产品的迭代和更新。受全球经济联动的影响,金融市场的波动震荡愈加强烈,金融产品的风险识别、风险度量和风险管理愈加复杂和困难,这对金融风险度量提出了更高的目标和要求。本文首先引入金融风险和金融风险度量的基本概念。然后对金融风险度量公理的沿革做以梳理,包括一致性风险度量公理、协调性公理、凸风险度量公理和动态凸风险度量公理。并按照金融风险度量公理对相应金融风险度量模型进行分类和介绍,包括均值-方差模型、VaR模型、一致风险度量模型(CVaR/ES模型、DRM模型、谱风险度量模型、熵风险度量模型)、凸风险度量模型(WES模型)、动态凸风险度量模型(DWES模型)。并在最后对金融风险度量模型加以总结和展望。
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