【摘 要】
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在期权定价领域,B-S公式有着非常重要的地位,学者们将其作为实际应用的基准,在原有公式基础上进行修改,同时,大多数人认为B-S的缺陷是之前理想化的假设,如波动率固定等假设,
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在期权定价领域,B-S公式有着非常重要的地位,学者们将其作为实际应用的基准,在原有公式基础上进行修改,同时,大多数人认为B-S的缺陷是之前理想化的假设,如波动率固定等假设,并且发展出了很多相关理论,如随机波动率理论等。本文在结合固定波动率假设的基础上着重分析了构建微分方程时(△t)2项和更高阶项舍去带来的影响,并从市场不确定性方面简要分析了一下隐含波动率和实际波动率对于定价模型的影响,并得出(△t)2项会造成定价偏小的结论,通过选用高精度的差分格式来进一步提高结论的可靠性。
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