基于双谱的时间序列正态性及线性的检验

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判断一个时间序列是否为正态或者是否为线性时间序列,在时间序列建模和分析中有着非常重要的意义。检验时间序列的正态性和线性的方法有很多,包括参数检验和非参数检验。其中一个经典的基于双谱的非参数的正态性及线性的检验方法是由SubbaRao和Gabr(1980)提出的,之后Hinich(1982)在此基础上进行了改进,提出一个更加稳定的检验。但是这种经典的检验方法依然存在严重的问题。  本文将主要讨论如何对基于双谱的时间序列正态性及线性的检验进行改进。首先,将简要介绍Hinich提出的经典假设检验的理论。同样也将揭示经典检验的问题。然后我们将详细介绍Birkelund和Hanssen(2009)提出的改进的检验方法。他们通过使用六边形窗口估计双谱,简化检验统计量以及使用替代数据确定正确的误报率的方法对Hinich经典检验进行了进一步改进。自助法是人们常用的使用经验分布近似其未知分布的方法。我们将介绍使用自助法近似零分布结合简化的统计量的检验方法。最后我们将通过蒙特卡洛法模拟的数据证明该方法的优势。
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