伴随全球金融行业的投资巨变之下,量化投资的浪潮席卷而来来,并引起我国业内人士的密切关注。此外,这种数量化投资的概念和方式也很成熟,能够在错综复杂的金融市场上合理运用。其进入我国市场时间较晚,但其所反映出来的发展速度却非常之大。在当前瞬息万变的金融发展趋势下,数量化的投资理念也将逐渐被接受,从而带动我国金融市场强势提升。本文主要针对当前构建模型的实际作用和意义进行讨论,对现有的模型进行对比,并且对当前投资市场的股票和期货等采用的方法进行讨论,看其方法是否可以引用到实际投资中。第一章节主要以模型在我国所被接受和使用的一些情况展开。后一章节则主要对其所涵盖的内容和其价值进行阐释,解释说明业内四大因子组合量化投资理论模型,阐明其共性与特性。第三章和第四章为文章的核心章节,第三章侧重的是其在实际操作中的主要方法和构建模型所需要如何操作。第四章针对第三章构建的因子组合量化投资模型进行评估和对比,以此寻找更大利益增长的可能性。在此基础上,结合多个参照的数据进行不断的论证和研究。在模型的整体构建过程当中,研究和分析了其中各因素融合所带来的稳定性问题,在创建模型时可以有更多的参照依据和凭证。最后的章节是对研究的总结并对今后的研究作了展望。本文主要对现有的量化投资模型进行优化,结果表明因子组合选股模型与股指期货对冲的模式获得了比较客观的超额收益,值得公司在实际运营中加以合理运用。