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对于新型金融产品的风险测度技术的研究非常重要！以这次金融危机的爆发为例，新型金融产品的风险失控在其中就扮演着非常重要的作用。
文中选择了以模型来研究可转换债券的风险测度问题，得到了以下结论：模型方法与传统的风险测度技术相比，主要在于其不仅考虑到了现实金融产品收益率的“尖峰厚尾”和聚集性特征，而且还考虑到了其存在着多变性的特点，同时利用了分布对尾部特征处理灵活的优点，从而使得该模型方法与其他一些常用方法相比，更能符合现实金融市场的要求，提高了可转换债券风险测度的准确性。
本文的创新点主要是：以模型这一新的视角来研究可转换债券的风险测度问题，并推导出了模型的数学解形式；同时，通过经验研究从中得出了该模型能够更好的测度可转换债券风险的结论。