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来源 :上海大学 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
本论文着重于破产论在期权定价中的应用,通过破产论中的典型方法来研究、解决传统期权定价问题。 破产论在数学金融领域中的应用,特别是对于数学金融中期权定价方法的创新,是
【作 者】
:
汤薇薇
【机 构】
:
上海大学
【出 处】
:
上海大学
【发表日期】
:
2005年期
【关键词】
:
破产论
Esscher变换法
等价鞅测度
经典风险模型
期权定价
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