商业银行对于我国金融业务的发展来说起到非常重要的作用，对整个国民经济发展来说起到积极的推动作用。风险在商业银行的经营活动中总是无处不在的，商业银行为了实现自身利益的最大化，往往会进行风险投资，以此来分散风险，减少损失。在我国经济发展进入新常态的背景下，银行体制改革进一步推进，在这样的情况下，商业银行面临的竞争环境日益激烈，特别是在利益市场化程度逐渐加大的情况下，商业银行的竞争核心也逐渐发生了改变，很多商业银行都积极转型发展，探索新的发展模式，以此来契合新时代的发展趋势。金融监管部门对商业银行风险行为的监管难度越来越大，对于商业银行发展来说也是一个新的挑战。利率市场化改革发展对商业银行竞争和风险有着直接的关联性，因此对此展开分析非常契合我国当前银行业的发展环境。不仅能够在利率市场化改革的发展下，对银行发展趋势能够有一个正确的掌握与把握，而且对于商业银行来说，强化管理，重视风险管理以及完善监管机制等方面都有着重要的现实意义。
　　本文在研究的过程中，先是从理论角度上来展开研究和分析，对贷款竞争和风险承担含义进行了解释和说明，并且在此基础上进一步分析两者间的关系，对我国银行业发展有着重要的指导意义，明确新方向。除此之外，本文还构建了市场竞争模型，在模型分析的基础之上，进一步探索贷款竞争和风险承担之间存在的关系和影响机制。本文在收集了我国2007年到2018年32家商业银行历史面板数据作为主要研究数据，以此来展开实证研究分析，借助回归分析模型的构建，重点分析以下几个方面的内容：其一，商业银行贷款利率和风险承担两者之间存在的关联性，也就会探索商业银行在贷款利率竞争的过程中是怎样对商业银行风险承担造成影响的。其二，探索利率市场化背景下，商业银行贷款利率竞争和风险承担之间的相互作用关系；其三，从不同类型银行角度着手，分析商业银行贷款利率造成商业银行风险承担压力变大是否和银行类型存在一定的关联性。
　　本文通过研究发现，我国商业银行贷款利率竞争经历了非常不同的变化阶段，从2007年到2013年期间，我国商业银行贷款价格处于不断降低的趋势；从2014年到2018年，商业银行的贷款利率竞争开始回升，呈现不断增长趋势。通过对比分析样本数据可以得知，银行竞争环境加剧，从而使得银行经营中所面临的风险也变大，银行价格竞争和银行整体经营风险两者变化存在着非常明显的倒“U”型关系，也就是说，银行之间激烈的竞争在一定条件下对减少银行经营风险是有益的。在利率市场化的发展背景下，银行贷款利率竞争和风险承担有明显的关联性，这种关联性并不是固定不变的，而是随着利率市场发展进程的变化而随之发生变动。
　　本文在研究中为了进一步探索银行贷款利率竞争和银行风险承担两者关系与作用是否受到商业银行类型的影响，把银行类型进行了划分，主要涉及到国有银行、股份制银行以及城市商业银行，通过样本数据的对比分析可以得知，银行类型不同导致贷款利率竞争对银行风险承担的影响也存在一定的差异。贷款市场利率竞争对国有和城市商业银行的风险承担行为有一定的抑制性作用，并且对股份制银行风险行为的刺激影响并不明显。通过研究还可以得知，银行贷款利率竞争的加剧，使得城市商业银行整体经营风险有下降趋势，但是对国有银行和股份制银行的这种影响却不明显。通过对SZ银行的案例分析可知如果想要银行减少利率市场化后对银行带来的风险，需要基于自身情况出发，优化贷款定价模型，应用实践差异化的发展措施，体现自身的优势，弥补不足和缺陷，才能使银行在进行贷款价格竞争时，整体经营风险能有所降低。