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基于GARCH模型与Copula-OU过程的股票套利策略研究
【出 处】
:
南京信息工程大学
【发表日期】
:
2022年01期
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近年来,影子银行业务规模发展迅速。然而影子银行业务长期隐匿于监管体系之外,容易引起系统性金融风险。为充分发挥影子银行体系对社会经济的积极作用,基于2009—2020年沪深A股上市的36家商业银行数据,实证检验影子银行业务规模与不同性质及类别商业银行风险承担之间的关系,并引入资本监管压力作为调节效应,探析在引入资本监管压力作为调节变量情况下影子银行对商业银行风险的影响效应。研究结果表明:首先,在全样
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