随着中国经济发展步入新常态，人民币国际化和资本市场改革协同推进下，金融新形势正不断地逼迫我国银行业从仅依赖资产负债表的扩张、赚取利差收入的传统粗放型经营模式逐步向业务多元化-服务多元化-收入多元化的深耕细作的创新型经营模式转变。银行为客户提供了从基础的存贷款业务到信息咨询、投资服务、财务建议和理财规划等全方位的综合服务，同时银行逐渐加大了与信托、保险和券商等非银金融机构的业务合作、产品研发，以更加积极主动的姿态参与到金融市场中、紧跟大资管时代的步伐。但银行业在金融创新频现、风险管理水平不足和监管滞后的背景下大量从事证券发行、交易业务等非利息业务，银行系统的功能异化正在不断地积累系统性风险。除了源自自身的风险之外，在经济全球化背景下，我国亦难以躲避来自外部金融危机的冲击。若不是因为在2008年中国资本项目尚未完全对外开放、金融业态尚不成熟、严格的金融监管、受到管制的利率市场以及雄厚的国力等因素的支撑下，我国金融体系也难免会受到2008年金融危机的牵连。经过近十年的改革与发展，我国的经济体制持续深化改革、金融业态趋于完善、对外开放进一步加强，无论是从宏观经济制度上，抑或是微观银行业务、产品结构复杂程度上，我国银行业已今非昔比、逐步向西方发达国家的金融业态看齐。对于银行而言，种类繁多、结构复杂、涉及金融机构广的银行理财产品、专业化的资产管理服务、个性化的咨询服务等非利息业务因受到管理层的青睐而得到了充分发展，将非利息业务的动与利息业务的静相调和、互补将是银行业当前的改革主调和未来的发展趋势。同时，随着利率市场化改革的完成、资本项的对外开放和人民币国际化的实现，我国银行业已通过非利息业务与世界经济紧密地联系在一起。因此，在当前“分业经营，分业监管”的监管模式下，正确甄别银行非利息业务的风险来源、探究其风险传导机制、认清它对银行系统性风险的影响是当前银行管理层和金融监管机构亟需解决的课题。　　本研究将系统性风险与非利息收入的关系研究划分为两大板块：系统性风险、非利息收入占比对系统性风险的影响。板块一：系统性风险。作者首先对系统性风险的相关文献研究进行了梳理，根据学者对系统性风险研究领域的不同将系统性风险分成定义、成因与机制、度量与监测、监管与应对四大板块分别阐述，总结了学者们对于相关课题的研究思路、方法，为本文研究路线的确定、系统性风险度量指标的选取和构建指明了方向。在大量文献学习、研究的基础上，作者选取了较为新颖的系统性风险度量指标----长期边际期望损失LRMES，在对LRMES的发展历程、优缺点做了系统的文献梳理之后作者分别对LRMESdyn和LRMESstat模型进行了部分数学推导和求解说明。然后，使用2010年8月19日-2016年12月31日期间我国16家上市商业银行后复权收盘价股价求解出我国银行的系统性风险LRMESdyn和LRMESstat并结合现实情况进行分析后发现系统性风险度量指标----长期边际期望损失LRMES（含和）能够较为准确地刻画出我国16家上市商业银行的系统性风险，是一个适合我国现状的系统性风险度量指标。板块二：非利息收入占比对系统性风险的影响。根据文献来源将非利息收入占比与系统性风险的有关文献区分为国外相关文献和国内相关文献，并分别进行了文献梳理，总结了学者们对该课题的研究思路、方法和构建模型的方式，为本研究方法的确定、模型的构建提供了重要支撑。通过文献研读、对命题有了较深刻的理解之后，从理论上分析了非利息收入占比的变化会如何影响银行的系统性风险，并据此提出了本文的几个理论假说。分别使用第一个板块计算求得的系统性风险度量指标LRMESdyn和LRMESstat作为被解释变量，以非利息收入占比、手续费及佣金收入占比、投资收益占比、其他非利息收入占比和净息率等为解释变量，银行财务数据指标、相应期间的宏观经济数据指标等作为控制变量分别进行了实证回归和稳健性检验。实证结果表明我国上市商业银行银行系统性风险与非利息收入占比、其他非利息收入占比和市场流动性之间存在着显著的负相关，而与手续费及佣金收入占比、净息差、银行资产规模增长率、净资产收益率呈现出了显著的正相关关系。最后，作者根据两大板块的研究结果，提出了将LRMES纳入系统性风险监管指标体系中、适度发展其他非利息业务和提升资产管理能力和完善风控体系等几条较为实用的政策建议。