【摘 要】
：
本文依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,
论文部分内容阅读
本文依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布,以回报形式的度量我国商业银行整体风险,考察研究整体风险对我国商业银行金融业务组合变化和风险相关性变化的敏感性。实证结果表明：基于Copula理论的VaR估计方法能够很好的度量整体风险,而线性加成VaR高估了整体风险,正态VaR低估了整体风险；与市场风险相关的金融业务组合比例增加会加大整体风险,且操作风险非常显著的尖峰厚尾特性对商业银行整体风险的影响较大：易发生极端损失的操作风险与市场风险、信用风险之间的交叉作用增强时,金融监管机构要特别关注
其他文献
摘 要：在《语文课程标准》（2011年版）的第三部分“课程设计思路”中指出：“语文课程应继承我国语文教育的优良传统，遵循语文教育的规律，努力提高学生的语文素养”“语文课程应注重引导学生多读书、多积累，重视语言文字运用的实践，在实践中领悟文化内涵和语文应用规律。”这些标准对于我们的语文教学工作指明了方向。语文课要“用课文来教语文”选择和确定有效的教学目标，以学生为本，严格按照儿童认识的规律和语文学习
作为指导电力工程物资预算的信息价,为使其设计合理,需要结合工程物资价格的市场变动规律以及众多价格影响因素,而价格变动频繁,导致预测难度和数据分析工作量大。针对这一问
采用超声协助甲醇提取、固相萃取净化、气相色谱／选择离子质谱联用法，同时测定化妆品中8种邻苯二甲酸酯和4种对羟基苯甲酸酯。该方法线性范围广、重现性好、快速简便、干扰小。
本书在揭示出廉价背后秘密的同时,也在戳痛人们的内心,让他们反思“算小账”的真正代价,这或许会最终促使一些人转变自己的消费方式。你是否曾经在超市买过计划外的商品只因
汽车专业校内生产性实训基地建设是培养汽车行业高技能型人才重要的支撑环节。本文就汽车专业生产性实训基地的内涵、存在的问题，以及校外生产性实训基地建设模式、发展方向作
现代社会人口逐步走向老龄化。据统计，全球老年人口约有6亿人，中国约有1．34亿，占全国人口总数的10％以上，并以年均3．2％的速度增长。人口老龄化极大地影响社会经济发展，积极做好老年卫生
初中物理课程的任务是激发和培养学生学习物理的兴趣,发展自主学习的能力;使学生掌握物理基础知识和解题技能,形成一定的综合语言运用能力;抓好“预习”这一环节,减轻课堂压