股指期货是金融期货中产生最晚但发展最快的品种，诞生伊始就显示了强大的生命力，把金融期货市场的发展带向了新的高峰。我国作为新兴市场国家，通过开展股指期货等金融衍生品交易，能够有效地防范系统性风险，以相对较低的转轨成本促进资本市场的成熟和完善。随着中国金融期货交易所的成立和沪深300股指期货仿真交易的推出，我国资本市场将告别只有现货没有期货的历史，而股指期货作为首推交易品种也日渐成为热门话题。国内有关股指期货的研究虽然很多，但都主要集中在必要性、可行性及产品设计上，主要为定性分析，而本文则采用股指期货仿真交易数据对我国股指期货定价及套利交易进行了定量分析并提出具有操作性的交易策略。 本文从五个部分对我国股指期货的定价及套利交易策略进行了研究。第一章主要就选题背景及国内外研究现状加以介绍，第二章阐述了股指期货的基本理论，并简要介绍了我国股指期货市场的发展现状。第三章是关于股指期货的定价模型及套利交易策略，系统地给出了持有成本定价模型及考虑市场限制的区间定价模型两类股指期货定价模型，并对模型进行了适用性分析，同时阐述了期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等套利交易策略。第四章采用我国沪深300股指期货仿真交易数据对股指期货定价模型及期现套利、跨期套利交易进行实证分析，并针对我国市场现状给出了具有可操作性的股指期货区间定价模型及套利交易策略。第五章结论及政策建议，总结了本文实证分析的结论，并对相关监管部门及投资者给予几点建议。 本文的创新之处在于：(1)从现有研究来看，对我国股指期货市场进行定量研究并不多见，本文切题视角新颖；(2)结合我国资本市场实际情况，对现有定价模型进行改进，力图在理论上进行创新；(3)考虑到市场调节性问题，在样本区间的安排上，选择了经过一定时间磨合的仿真交易数据，更贴合市场现状。