贷款定价是商业银行的重要决策,是否拥有合理贷款定价能力是许多银行的难题。贷款利率定价过高,将导致客户向其他银行寻求贷款,造成优质客户资源的流失,银行将蒙受损失;定价过低,银行的资产端则面临更大的挑战。随着LPR(贷款市场报价利率)改革的深入,银行间的竞争日趋激烈,这对商业银行的贷款定价能力来说是一个重大的考验。随着巴塞尔资本协议在中国的实施,以及LPR机制下利率市场化进程的不断推进,我国的利率市场化进程日益加快。我国商业银行开始积极引进和探索贷款定价方法,但与国际大型商业银行相比,我国商业银行的贷款定价能力还存在一定的差距。招商银行作为LPR报价银行之一,贷款定价的科学性及合理性更加重要。招商银行的资产质量较为优质而且信贷资产规模呈现平稳增长态势,不良贷款率较高。虽然拨备覆盖保持稳健水平,但风险损失抵补能力仍需增强,科学而合理的贷款定价能力至关重要。本文将招商银行为研究对象,探索整个商业银行的贷款定价模式。在此背景下,本文选取2019年招商银行30家上市公司的贷款数据作为样本,基于RAROC贷款定价模型测算样本企业的贷款利率,并将模型得出的利率水平与实际贷款利率进行比较,发现招商银行实际贷款利率的平均水平低于RAROC模型贷款定价,存在一定程度的贷款价格风险,招商银行应在综合分析成本和收益结构的基础上,结合客户关系和市场因素等,制定更加科学、客观的贷款定价。为了提高定价方法的合理性和准确性,基于RAROC贷款定价模型从信用风险和客户角度对基本模型进行了修正,该模型提供了我国商业银行贷款定价的新思路,使我国商业银行贷款定价模型涵盖因素更加广泛,更具备实用性。最后,本文结合模型分析的结果,提出了提高招商银行贷款定价能力的对策和建议,提出了完善商业银行经济资本管理体系的建议:通过培育微观建设机制,建立四位一体的贷款利率定价管理体系,完善组织结构和制度,完善经济资本管理的技术等方法,以及加强数据积累和信息系统建设,提高对贷款利率市场化认知,找准定位并建立风险补偿机制,同时提出加强高素质人才培养的措施建议。