【摘 要】
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风险度量是风险管理中最重要的部分。在金融自由化的国际背景下研究风险度量对于风险的有效管理,我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义。目前
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风险度量是风险管理中最重要的部分。在金融自由化的国际背景下研究风险度量对于风险的有效管理,我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义。目前,风险价值Var方法广泛应用于金融风险度量中,这种方法以统计学、数理知识为主要研究工具,结合实际的市场背景和经济意义来量化金融风险。经验表明,基于正态分布的假设并不能很好的处理金融变量中的尖峰厚尾性,而t分布和广义误差分布则可很好的处理此问题。本文以我国现货黄金(AU99.95)为研究对象,运用EGARCH模型,分别在正态分布、t分布和广义误差分布的假设下对其价格波动性进行了实证研究。研究表明：我国现货黄金(AU99.95)的价格波动存在聚集性、异方差性和杠杆性；基于t分布和广义误差分布的拟合效果明显好于正态分布。
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