本文通过对国内外指数型基金与其所跟踪指数之间的相关性的分析，结合指数基金的特点及我国指数基金市场的发展状况，选择具有代表性的指数基金及其追踪指数相关性的衡量方法构建了二者之间的分析体系。本文使用的研究方法主要是定性分析与定量分析相结合。描述统计、回归分析、相关分析、统计检验等在本文得到了较多的运用。　　 第1章回顾了国内外基金绩效分析的实证研究成果和本文的研究背景。　　 第2章详细叙述了相关性、跟踪误差及收益率的分析方法。　　 第3章中确定了本文采用的方法和研究对象。　　 在第4章中通过一元回归方程、跟踪误差、收益率的计算对我国指数基金的表现进行了实证分析。　　 第5章给出了分析结果和结论。研究结果表明指数基金与其市场指数具有很强的相关性，单指数模型对我国指数基金的波动具有较强的解释能力。指数基金能较好地控制跟踪误差，且复制型指数基金在该指标上优于增强型指数基金。基金单从收益率指标看，相对于其跟踪基准，考察的样本基金基本上能取得超额收益率。