【摘 要】
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自我国加入WTO以来,我国国际贸易交易额和结算量逐年创新高,国内各商业银行顺应经济全球化、贸易自由化的国际趋势,大力发展国际业务,国际业务收入在各商业银行的收入占比逐年增加。然而,随着外汇管理政策理念和方式的不断转变,汇率制度的市场化改革、监管模式从事前转变为事中事后监管、经常项目便利化政策的不断推行和资本项目业务的逐渐放开等,商业银行原有的风险管理手段已经不能适应新的业务形势,本文以Y银行为例,
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自我国加入WTO以来,我国国际贸易交易额和结算量逐年创新高,国内各商业银行顺应经济全球化、贸易自由化的国际趋势,大力发展国际业务,国际业务收入在各商业银行的收入占比逐年增加。然而,随着外汇管理政策理念和方式的不断转变,汇率制度的市场化改革、监管模式从事前转变为事中事后监管、经常项目便利化政策的不断推行和资本项目业务的逐渐放开等,商业银行原有的风险管理手段已经不能适应新的业务形势,本文以Y银行为例,介绍了该银行国际业务发展和风险管理现状,指出该行信用风险管理、操作风险管理、合规风险管理和市场风险管理中存在的问题并加以分析,从而相对应的提出改进和完善措施。本文采用了文献法、案例法和定性分析的方法,对Y银行国际业务风险管理的现状进行了识别和分析。本文共分为六部分。第一部分介绍了本论文研究的背景和意义、国内外文献综述,以及研究方法、目的和论文框架。第二部分介绍了国际业务及风险管理概念、种类以及风险管理理论。第三部分通过对Y银行及支行网点走访调研所获得的国际业务和风险管理的相关数据和现状进行了分析,有助于该行国际业务风险管理问题的识别。第四部分主要从信用风险、操作风险、合规风险、市场风险四个角度对Y银行国际业务风险管理问题和原因进行了分析。第五部分主要针对Y银行的信用风险、操作风险、合规风险、市场风险提出相对应的改进方法,从整体层面提出风险管理改进及防范措施。第六部分为结论和展望。通过分析研究,本文认为Y银行应采取强化贸易融资业务风险的组织管理、完善风险识别体系和贷后管理制度、加强贸易融资授权管理制度的管理、完善业务网点开办国际业务准入退出管理机制、推动改进人才制度建设、规范国际业务人员配备管理和操作系统校验性管理、加强内控制度执行和操作监督、加大对私国际业务考核比重、落实好资本项目展业三原则、做好利率制度管理、丰富汇率避险产品和引进先进风险计量模型等措施,提高Y银行国际业务风险管理能力,促进该行国际业务持续健康发展。同时,也为我国商业银行基层网点国际业务风险管理案例库及违规案例启示提供借鉴与参考。
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