由于实体经济的下滑以及政府对房地产市场和政府融资平台的管控,商业银行对公信贷业务已经几无发展空间,个人消费贷款将是商业银行未来的重要发展方向,是商业银行下一个更为广阔和亟待开发的市场。在蚂蚁金服、微粒贷和京东白条等互联网金融抢占消费贷款市场的背景下,如何快速发展个人消费贷款业务是商业银行业务转型的重点。但个人消费贷款的不良率高于住房抵押贷款,所以如何科学控制个人消费贷款的信用风险,降低消费贷款的不良率,是商业银行健康发展个人消费贷款业务的关键。为控制消费贷款的信用风险,各家商业银行都在探索建立自己的客户信用评级体系。本文在对个人消费贷款信用风险相关文献进行总结归纳的基础上,运用消费贷款信用风险基础理论对J商业银行现有的消费贷款评分体系进行分析。我们发现J银行目前由外部机构建立的消费贷款信用风险评估模型,自变量的划分层次过于简单,最终模型评分结果的变化仅是跳跃式的分数加减,偏重于定性的分析。对“KYD”这一J行最重要的消费贷款产品的客户准入标准,也仅仅是几个定性的维度,无法更加细致准确地量化客户的信用风险。有鉴于此,本文运用二元因变量回归模型,对J行已知的客户数据进行分析,研究客户特征对消费贷款违约的影响。论文通过模型和参数的不断调整模型,取得了较优的拟合效果,证实了客户属性与客户违约之间存在着明确的关系。未来如果能够补充客户征信报告等关键数据,本文的研究有望发展成J行消费贷款信用风险评估的定量模型,在未来的消费贷款业务发展中,具有较高的应用价值。