巴塞尔新资本协议在国内得到大力推行,中国银行业开始对经营理论和自有的考核方式进行反思。利率市场化的不断推进,对我国银行业传统的收入方式造成冲击。存贷利差进一步缩小,商业银行怎样打破过度依赖贷款利息收入的瓶颈,提升自己的核心竞争力,通过对中间业务的创新改革,达到中间业务创收的目的。在经济快速发展的今天,资金的占用成本也要成为银行经营中关注的重点。基于国际国内的发展形势和商业银行对自身发展的要求。银行管理层要实现从微观层面的管理上升到中观层面的管理,实现对贷款资源的合理分配,寻求资源既符合效益目标又满足风险约束的最优匹配值,实现银行的可持续发展。本文在参考借鉴了前人对相关问题研究的基础上,站在投资组合理论的角度,针对上述问题作了如下工作：1.构建的多目标包含收益与风险这两个指标：为了更能真实反映分支机构经营状况,以收益为目标是考查其经营效益,以风险为目标是考量其对风险的把控能力,二者相结合就是从现实条件出发,建立了贷款组合收益最大化、贷款组合风险最小化的多目标函数；2.构建的模型中加入四大约束条件：包括贷款总体风险约束,此约束条件是对预期损失进行约束；集中度约束,避免贷款资源分配过于集中；中间业务收入约束,引导分支机构加大对中间业务收入的关注,提高中间业务收入值；经济资本占用约束,是对贷款非预期损失的限制。3.经过应用研究检验模型的合理性：利用某商业银行的分支机构近几年的经营数据进行应用研究,经过粒子群算法进行应用分析,检验模型的合理性并为管理层提供参考性的管理建议。