期货投资具有非常高的投机性,如果操作方向正确,投资者较大概率可以获利。然而,在实际操作中,依赖人工操作的投资者通常没能严格按照技术分析结果操作,导致虽然做出了不错的技术分析却仍然出现亏损。近年来,随着证券期货成交量、持仓量的逐渐增长,以及交易品种不断增多,人工操作难度越来越大,程序化自动交易系统越来越受到投资者的青睐。程序化交易可以避免人工交易存在的很多弊病,进而增加投资者盈利的稳定性。本文主要分为三大部分,由程序化交易系统需求分析和设计,程序化交易系统的实现,交易策略的测试及分析改进组成。(1)程序化交易系统的分析与设计部分:主要进行交易系统可行性分析,功能需求分析,安全性和性能需求分析,设计部分主要包括总体架构,功能模块设计,数据库设计等。(2)程序化交易系统的实现部分:包括系统核心模块在python语言上的开发实现,包括爬虫程序抓取历史数据,事件驱动编程,VN.PY对接CTP行情和交易接口,风险管理止损模块的实现等,交易策略的构建,构建出了螺纹的三大交易策略。(3)交易策略的测试及分析改进部分:包括交易系统的功能测试,交易策略的测试分析,及交易策略的改进。交易策略的改进包括参数优化,增加止损,增加过滤,资金管理,多策略组合等五种策略改进的方式。通过图表和数据对比,展示了策略优化前后的效果。