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统计套利问题已有许多研究。目前,许多学者将一些人工智能算法结合到统计套利模型中,但很少有学者对单一套利模型的组合方法进行研究。本文主要研究的是统计套利的组合策略。首先对原始的统计套利信号设计进行改进,并用改进的套利策略对沪深300股指期货1min数据进行实证分析,发现改进后的套利策略在套利次数,套利成功次数,累积盈利等方面都要比原始的策略要好得多。接着借鉴组合的思想,引入伯努利随机变量,将单一模型进行组合,设计出新的套利组合策略,并在改进的统计套利交易策略的基础上进行套利。我们采用动态的交易方式对改