在我国,随着个人住房抵押贷款余额的快速增加,个人住房抵押贷款的不良率也开始不断攀升。随着美国次按问题的暴露,我国个人住房消费信贷的违约风险问题日益突出。 本文在回顾我国的个人住房消费信贷的发展历程和阶段的基础上,分析了影响个人住房消费信贷的成因,并提出了违约风险识别和评估的一般模式；并进一步通过对美国、德国、日本等不同地区和国家的个人住房消费信贷的风险管理模式研究,为我国加强个人住房按揭贷款风险管理提供思路和借鉴。 在文中,本文从美国次按风波所引发的启示出发,尝试对在现有模式下影响我国个人住房消费信贷违约风险进行实证研究。本文通过对贷款用途的分类,尝试对投资类个人贷款和自住类个人贷款的违约风险进行实证研究,并得出如下结论： 1、个人住房抵押贷款不全是优质资产。 2、投资类贷款的违约风险要大于自住类贷款的违约风险。 3、对两类贷款在违约风险的影响因素上存在差异。 4、自住类贷款更多地表现出了刚性需求,在所有人群中都有分布；而投资类贷款,则在不同的人群中有不同的分布. 5、对于自住类贷款的违约风险,可以描述的模型为为低总收入家庭、还款收入占比高的贷款者。 6、对于投资类贷款的违约风险,可以描述的模型为在房价下降过程中、还款收入占比较高、首付比率过高或过低、收入不稳定的贷款者。 最后,本文从银行、政府、社会以及金融创新等角度对加强个人住房消费信贷风险管理提出改进措施和建议,力求进一步防范和化解个人住房消费信贷危机。