随着中国工业生产的有色金属铜和更广泛的需求，国内铜消费量一直居世界首位，铜期货已逐渐成为一个重要的投资和对冲工具。然而，由于各种因素的干扰，频繁波动的铜市场，价格走势很难预测，增加期货交易的风险。关于管辖的运行规律和未来趋势铜价有效地把握能够发现和期货投资者要求提供补充资料，并避免在一定程度上国际贸易的风险。本文旨在探讨内部工作规则铜价的影响铜价运行和建立时间序列模型模型来预测铜的未来价格，为了能够给国内铜生产商的基本因素进行了简要分析，并投资者提供有价值的决策。本文回顾了时间序列分析的基本方法，时间序列模型引入了确定性和随机性时间序列模型。从自回归模型（AR模型），移动平均模型（MA模型），自回归移动平均模型（ARMA模型），自回归移动平均模型（ARIMA模型）的演变，并强调效果的ARCH序列分析，逻辑推理高频时的作用。最后，使用铜日常数据和月度数据，分别采用该方法，该方法以确定与随机模型相结合对中国铜的价格进行了模拟数据趋势GARCH模型的类型，实证结果表明，该预测模型具有更好的预测结果。