近年来,大量经济学文献讨论了各种各样的风险问题,其中信用风险因其代表性而成为关注的焦点。信用风险既是一个行业问题,同时也是一个社会问题。因此,信用风险管理不仅是各国商业银行的内部管理事务,而且也是一个需要社会共同参与的系统性工程。近年来,国际银行业一直努力对信用风险进行量化,随着金融技术的发展进步以及各项金融衍生品的诞生,信用风险管理领域的研究取得了较大进展,商业银行的风险管理能力显著提高。　　 本文简要叙述了信用风险理论,并在此基础上详细介绍了部分信用风险管理模型以及对其在我国的适用性进行分析,并提出了一个改进建议,着重介绍了灰色聚类法,运用我国20家公司数据对该模型进行了具体实例分析,通过与大公国际的评级结果对比,发现灰色聚类法有较强的可用性。这也是本文的创新所在,避免了以往方法对数据的严格性以及处理数据的复杂性,比较合适我国目前数据缺乏的情形；在文章的最后部分对商业银行的信用风险管理提出了内部评级结果和外部评级结果相结合的建设性意见。　　 由于目前的信用风险评估模型都是西方经济学家基于当时的市场状态创建的,考虑我国市场经济形成阶段的基本国情与西方市场存在差异,我国实际应用西方信用风险管理技术还受到一定制约,因此在对信用风险管理方法应用时应结合我国国情,运用合理的方法或将方法进行一定的修正,从而降低我国银行业的信用风险。