本文中对2002年至2010年中国的主要粮食及能源产品的价格传导机制进行探讨。通过使用误差修正模型(ECM)以及有向无环图(DAG)，尝试对稻米、小麦、玉米、酒精、煤以及石油等6个产品价格之间的动态关系进行研究。本文在现有文献研究的基础上，在以下两个方面中作出了贡献:　　1)首次使用误差修正模型以及有向无环图对中国的粮食—能源系统进行研究，该方法的优势在于其能够提供基于数据（而非基于主观判断）的即期因果关系分析，该分析的结果将为随后的进一步长期冲击响应反馈研究提供初步的判断依据。2）揭示了近期中国粮食—能源市场中的价格传导机制，并对不同产品之间的价格调整过程进行分析。结果显示，在短期情况下，粮食价格对能源价格有驱动作用，而在长期框架内，石油价格为领先变量，并对食品及其他能源价格显示出带动的作用。还发现，目前酒精的价格既不处于长期均衡中，也未对长期的偏离作出回应。认为，该结果说明，当前我国的政府政策有效的防止了酒精价格对食品价格带来上涨的压力。生物燃料的制造并未成为我国食品价格上涨的原因。