经典风险模型不考虑利率因素，然而带利率的风险模型更能客观地描述保险公司的风险经营过程。本论文以带常利率的风险模型的破产概率为主线展开讨论，研究了带利率的离散风险模型和带利率的双Poisson模型，给出了破产概率的近似解及其误差估计。 第一章主要介绍研究背景和本文研究的主要内容。 第二章研究了带常利率的一般离散风险模型的破产概率，将经典二项分布离散风险模型拓广到带利率的一般离散风险模型。在此基础上，给出了破产概率的近似解和上下界的表达式，并对近似解的误差进行估计。 第三章研究了带常利率的双Poisson风险模型的破产概率。在保费的收取和理赔都是复合Poisson过程的基础上，将双Poisson模型拓广到带利率的双Poisson模型。在保费收取量和理赔量都取整数值时，我们运用转移概率导出了破产概率的近似计算公式及上下界，并给出了近似解的误差估计式。 第四章对论文的结果做了进一步的分析和讨论。